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股票市場(chǎng)壓力測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與測(cè)度

股票市場(chǎng)壓力測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與測(cè)度

作者：王紹輝
出版社：中國(guó)言實(shí)出版社出版時(shí)間：2023-08-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 244
中 圖 價(jià):¥47.6(7.0折) 定價(jià)  ¥68.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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股票市場(chǎng)壓力測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與測(cè)度 版權(quán)信息

股票市場(chǎng)壓力測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與測(cè)度 本書(shū)特色

★上海財(cái)經(jīng)大學(xué)校長(zhǎng)劉元春作序推薦 ★首次將源于美國(guó)金融市場(chǎng)的壓力測(cè)試引入我國(guó)股票市場(chǎng)。 ★創(chuàng)造性地構(gòu)建了多變量、多因素、多情景股票市場(chǎng)綜合性壓力測(cè)試思路、方法、操作流程。 ★研究了股市風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行、證券、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的影響，以及風(fēng)險(xiǎn)跨市場(chǎng)傳導(dǎo)問(wèn)題。 ★有多個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)，其學(xué)術(shù)觀點(diǎn)、研究角度、研究方法、研究路徑都有一定的創(chuàng)新性。

股票市場(chǎng)壓力測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與測(cè)度 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)立足于多變量、多因素、多情景股票市場(chǎng)綜合性壓力測(cè)試，對(duì)股市自身風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估，包括證券公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和資本缺口、公募基金和私募基金的贖回和清盤(pán)情況、融資融券和場(chǎng)內(nèi)股票質(zhì)押業(yè)務(wù)的違約風(fēng)險(xiǎn)和平倉(cāng)壓力、上市公司經(jīng)營(yíng)情況和上市公司違約風(fēng)險(xiǎn)，等等。在不同壓力情景下，進(jìn)一步分析評(píng)估了股市對(duì)銀行、信托和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的影響以及風(fēng)險(xiǎn)跨市場(chǎng)傳導(dǎo)的情況，不僅有利于摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，增強(qiáng)投資者對(duì)股市風(fēng)險(xiǎn)的分析，增強(qiáng)監(jiān)管層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和傳播的敏感性，為進(jìn)一步未雨綢繆、儲(chǔ)備好防風(fēng)險(xiǎn)工具箱打下基礎(chǔ)；同時(shí)也有利于通過(guò)系統(tǒng)梳理風(fēng)險(xiǎn)交叉性傳染的路徑和方式，為更深入的股市理論研究奠定了良好基礎(chǔ)。

股票市場(chǎng)壓力測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與測(cè)度 目錄

**章 壓力測(cè)試的概念和方法 **節(jié) 壓力測(cè)試的定義 第二節(jié) 壓力測(cè)試的方法 第三節(jié) 壓力測(cè)試的流程 第二章 壓力測(cè)試的實(shí)踐及與股票市場(chǎng)壓力測(cè)試的異同 **節(jié) 組織和主要經(jīng)濟(jì)體開(kāi)展壓力測(cè)試的情況 第二節(jié) 銀行業(yè)監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展壓力測(cè)試的實(shí)踐 第三節(jié) 證券業(yè)監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展壓力測(cè)試的實(shí)踐 第四節(jié) 股票市場(chǎng)壓力測(cè)試與常見(jiàn)壓力測(cè)試的異同及總體思路 第三章 股市壓力測(cè)試的宏觀壓力情景設(shè)置 節(jié) 指標(biāo)選擇與設(shè)定 第二節(jié) 測(cè)算模型的建立與擬合 第三節(jié) 預(yù)測(cè)結(jié)果的修正 第四節(jié) 應(yīng)用示例 第四章 股指估值中樞測(cè)算 節(jié) 相關(guān)方法介紹和理論基礎(chǔ) 第二節(jié) 操作過(guò)程和案例演示 第五章 壓力情景下對(duì)證券公司、上市公司等機(jī)構(gòu)的沖擊和影響 節(jié) 壓力情景下對(duì)證券公司的沖擊 第二節(jié) 壓力情景下對(duì)上市公司的沖擊 第六章 壓力情景下對(duì)杠桿資金的沖擊和影響 節(jié) 股市杠桿資金的種類(lèi)和規(guī)模 第二節(jié) 杠桿資金對(duì)股市的影響 第三節(jié) 壓力情景下杠桿資金的沖擊和影響——以融資融券為例 第七章 壓力情景下風(fēng)險(xiǎn)跨股債市場(chǎng)的傳導(dǎo)和影響 節(jié) 股債跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的路徑分析 第二節(jié) 壓力情景下股市風(fēng)險(xiǎn)向債市傳導(dǎo)的模型 第三節(jié) 關(guān)于股市風(fēng)險(xiǎn)向債市傳導(dǎo)的實(shí)證檢驗(yàn) 第八章 壓力情景下風(fēng)險(xiǎn)跨期現(xiàn)市場(chǎng)的傳導(dǎo)和影響 節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)跨期現(xiàn)傳導(dǎo)路徑分析 第二節(jié) 壓力情景下風(fēng)險(xiǎn)跨期現(xiàn)傳導(dǎo)影響檢驗(yàn) 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)跨期現(xiàn)傳導(dǎo)渠道實(shí)證分析 第九章 壓力情景下對(duì)銀行、保險(xiǎn)等相關(guān)行業(yè)的沖擊和影響 節(jié) 銀行體系受到的沖擊和影響 第二節(jié) 保險(xiǎn)、信托受到的沖擊和影響 第三節(jié) 長(zhǎng)期資金受到的沖擊和影響 第十章 壓力情景下對(duì)資管產(chǎn)品的沖擊和影響 節(jié) 資管產(chǎn)品介紹 第二節(jié) 資管產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)路徑與壓力測(cè)試模型 第三節(jié) 壓力測(cè)試結(jié)果 附件1 境內(nèi)外股票市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)比較分析 附件2 偏股型公募基金投資回報(bào)分析 附件3 上市公司減持畫(huà)像 參考文獻(xiàn)
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股票市場(chǎng)壓力測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與測(cè)度 作者簡(jiǎn)介

王紹輝，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)統(tǒng)計(jì)師。先后在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)務(wù)院研究室、中國(guó)證監(jiān)會(huì)中證資本市場(chǎng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心工作。長(zhǎng)期從事宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資本市場(chǎng)運(yùn)行分析，參與國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告起草，并獲“國(guó)務(wù)院研究室科研成果一等獎(jiǎng)”；在《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》《統(tǒng)計(jì)研究》《全球化》《中國(guó)信息報(bào)》等發(fā)表文章30余篇；出版《國(guó)際金融危機(jī)大事記：從陷入深淵到曲折復(fù)蘇》《變局中開(kāi)新局：全球視野下的機(jī)遇與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展》《流動(dòng)性與股票市場(chǎng)》三部著作。馬遙，中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院博士研究生、多倫多大學(xué)應(yīng)用科學(xué)碩士，北京大學(xué)理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士（雙學(xué)位），CFA。曾長(zhǎng)期在證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)任職，并獲“證券期貨監(jiān)管系統(tǒng)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?rdquo;，F(xiàn)供職于國(guó)新證券公司。擁有10年資本市場(chǎng)分析研究經(jīng)驗(yàn)，主要從事市場(chǎng)運(yùn)行、投資者行為、政策評(píng)估等分析研究，主持或參與了多項(xiàng)證監(jiān)會(huì)重點(diǎn)課題。在《金融監(jiān)管研究》《金融市場(chǎng)研究》等發(fā)表多篇論文，出版《變局中開(kāi)新局：全球視野下的機(jī)遇與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展》《流動(dòng)性與股票市場(chǎng)》兩部著作。

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